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南方绩优成长混合型证券投资基金2016年第4季度报告

发布日期:2022-06-17 06:29   来源:未知   阅读:

  基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方绩优成长混合  交易代码 202003  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2006年11月16日  报告期末基金份额总额 4,620,537,741.72份  投资目标 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。  投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。  业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数  风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。  基金管理人 南方基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩优”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)  1.本期已实现收益 -98,755,640.49  2.本期利润 -192,104,359.30  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0406  4.期末基金资产净值 4,006,839,864.71  5.期末基金份额净值 0.8672  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -4.65% 0.76% 1.43% 0.57% -6.08% 0.19%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    张原 本基金基金经理 2010年2月12日 2016年10月14日 10年 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;2015年4月至今,任投资部副总监;2016年2月至今,任境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至今,任南方绩优基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理。  史博 本基金基金经理 2011年2月17日 - 18年 特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金总裁助理兼首席投资官(权益)、境内权益投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席、年金及绝对收益专户投资决策委员会主席、社保理事会委托产品投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理。  骆帅 本基金基金经理 2016年12月28日 - 7年 清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年5月至今,任南方高端装备基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金基金经理张原已于2016年10月14日离任。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方绩优成长混合型证券投资基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度,国内宏观经济延续了三季度以来的回暖势头,制造业PMI保持在枯荣线以上,大宗商品价格波动较大但均维持在较高位置,工业企业利润持续改善。国际上,特朗普当选美国总统之后,美元及美股均大幅上升,显示了对于新一届美国政府减税改革、增大基建力度的预期。各方对于全球经济增长的展望变得更为乐观。 市场方面,A股延续了区间震荡的格局,上证先是在国内经济数据好转和美国基建预期的驱动下上涨10%,但随后受到保险资金监管趋严以及债市大跌的影响,回吐了大部分涨幅。 大类资产配置方面,南方优选成长在四季度大部分时间股票仓位相对稳定,但在年末将仓位提高到了较高水平,原因在于,这个位置上很多股票的估值已经被低估,可以积极乐观一些。债券仓位一直在20%的水平。行业配置上除了长期持有的调味品、家电等消费类行业之外,增大了对于化工业和机械制造业的配置,因为从经济周期来看,在2016年上游大宗商品大涨之后,中游制造业有望在2017年取得超额收益。 报告期内基金的业绩表现 2016年四季度,本基金净值增长率-4.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 3,116,078,389.85 76.49   其中:股票 3,116,078,389.85 76.49  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 237,498,132.40 5.83   其中:债券 237,498,132.40 5.83   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 520,718,076.08 12.78   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 185,583,190.78 4.56  8 其他资产 13,941,282.47 0.34  9 合计 4,073,819,071.58 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 8,170,000.00 0.20  C 制造业 2,492,247,263.13 62.20  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00  E 建筑业 85,547,121.73 2.14  F 批发和零售业 18,007,672.00 0.45  G 交通运输、仓储和邮政业 75,220,709.04 1.88  H 住宿和餐饮业 15,398,198.82 0.38  I 信息传输、软件和信息技术服务业 208,609,618.63 5.21  J 金融业 106,876,770.52 2.67  K 房地产业 79,579,000.00 1.99  L 租赁和商务服务业 19,720,118.32 0.49  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 6,664,000.00 0.17  S 综合 - -   合计 3,116,078,389.85 77.77   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000651 格力电器 13,065,532 321,673,397.84 8.03  2 600872 中炬高新 8,869,450 124,881,856.00 3.12  3 002035 华帝股份 4,700,001 121,965,025.95 3.04  4 000423 东阿阿胶 2,000,061 107,743,286.07 2.69  5 300161 华中数控 4,001,423 104,036,998.00 2.60  6 002508 老板电器 2,800,147 103,045,409.60 2.57  7 002456 欧菲光 2,999,979 102,839,280.12 2.57  8 000568 泸州老窖 2,699,922 89,097,426.00 2.22  9 000823 超声电子 6,972,200 86,664,446.00 2.16  10 002597 金禾实业 5,513,741 86,179,771.83 2.15   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 229,751,000.00 5.73   其中:政策性金融债 229,751,000.00 5.73  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 7,747,132.40 0.19  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 237,498,132.40 5.93   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160304 16进出04 1,000,000 99,850,000.00 2.49  2 160204 16国开04 800,000 79,976,000.00 2.00  3 160414 16农发14 500,000 49,925,000.00 1.25  4 132004 15国盛EB 58,690 5,807,962.40 0.14  5 132005 15国资EB 17,470 1,939,170.00 0.05   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 1,327,929.24  2 应收证券清算款 6,838,189.43  3 应收股利 28,000.00  4 应收利息 5,481,243.47  5 应收申购款 265,920.33  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 13,941,282.47   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 4,870,049,604.68  报告期期间基金总申购份额 60,432,500.68  减:报告期期间基金总赎回份额 309,944,363.64  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 4,620,537,741.72   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方绩优成长混合型证券投资基金基金合同。 2、南方绩优成长混合型证券投资基金托管协议。 3、南方绩优成长混合型证券投资基金2016年4季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 查阅方式 网站: